Кореляційний аналіз спільного дефолту позичальників
| dc.contributor.author | Долінський, Леонід Борисович | |
| dc.contributor.author | Dolinskyi, Leonid Borisovich | |
| dc.contributor.author | Долинский, Леонид Борисович | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-22T10:23:30Z | |
| dc.date.available | 2018-03-22T10:23:30Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто імовірнісні моделі спільного дефолту підприємств на основі оцінювання ймовірностей їх індивідуальних дефолтів. Проведено кореляційний аналіз ступеня взаємозалежності дефолтів позичальників на основі парних і множинних коефіцієнтів кореляції. | uk |
| dc.description.abstract | The probabilistic models of the joint defaults of enterprises on the basis of their individual defaults analysis are developed. Correlation analysis of the borrowers’ default is based on simple and multiple correlation coefficients. | uk |
| dc.identifier.citation | Долінський Л. Б. Кореляційний аналіз спільного дефолту позичальників / Долінський Л. Б. // Фінанси України. – 2011. – № 4. – С. 97–106. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/24024 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Міністерство фінансів України | uk |
| dc.subject | позичальники | uk |
| dc.subject | імовірнісна модель | uk |
| dc.subject | спільні дефолти | uk |
| dc.subject | умовна ймовірність | uk |
| dc.subject | кореляційний аналіз | uk |
| dc.title | Кореляційний аналіз спільного дефолту позичальників | uk |
| dc.type | Article | uk |