Оптимізація інвестиційних портфелів з використанням еволюційних алгоритмів
No Thumbnail Available
Date
2025-05-30
Authors
Висоцький, Олександр Миколайович
Vysotskyi, Oleksandr
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
У магістерській роботі досліджено гібридну модель оптимізації інвестиційних портфелів, яка поєднує еволюційні алгоритми (NSGA-II) та методи машинного навчання (LSTM). Актуальність теми обумовлена нестабільністю фінансових ринків і потребою в адаптивних інструментах прийняття рішень. Розроблена модель дозволяє враховувати дохідність, ризик і прогнозну динаміку активів, забезпечуючи багатокритеріальну оптимізацію та зниження інвестиційних ризиків.
This thesis presents a hybrid approach to investment portfolio optimization combining evolutionary algorithms (NSGA-II) and machine learning methods (LSTM). The study addresses the need for adaptive decision-making tools in volatile financial markets. The developed model enables multi-objective optimization by incorporating return, risk, and forecasted asset behavior, thus improving portfolio efficiency and reducing investment risks.
Description
Keywords
інвестиційний портфель, еволюційні алгоритми, машинне навчання, LSTM, багатокритеріальна оптимізація, NSGA-II, коефіцієнт Шарпа, investment portfolio, evolutionary algorithms, machine learning, multi-objective optimization, Sharpe ratio
Citation
Висоцький О. М. Оптимізація інвестиційних портфелів з використанням еволюційних алгоритмів : магістер. диплом. робота : 124, Системний аналіз / Висоцький Олександр Миколайович ; наук. керівник Корзаченко О. В. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана , Навч.-наук. ін-т «Ін-т інформ. технологій в економіці», Каф. систем. аналізу та кібербезпеки. – Київ, 2025. – 104 с.