Оптимізація інвестиційних портфелів з використанням еволюційних алгоритмів

Simple item page
dc.contributor.advisorКорзаченко, Ольга Володимирівна
dc.contributor.authorВисоцький, Олександр Миколайович
dc.contributor.authorVysotskyi, Oleksandr
dc.date.accessioned2025-07-22T07:15:36Z
dc.date.available2025-07-22T07:15:36Z
dc.date.issued2025-05-30
dc.description.abstractУ магістерській роботі досліджено гібридну модель оптимізації інвестиційних портфелів, яка поєднує еволюційні алгоритми (NSGA-II) та методи машинного навчання (LSTM). Актуальність теми обумовлена нестабільністю фінансових ринків і потребою в адаптивних інструментах прийняття рішень. Розроблена модель дозволяє враховувати дохідність, ризик і прогнозну динаміку активів, забезпечуючи багатокритеріальну оптимізацію та зниження інвестиційних ризиків. This thesis presents a hybrid approach to investment portfolio optimization combining evolutionary algorithms (NSGA-II) and machine learning methods (LSTM). The study addresses the need for adaptive decision-making tools in volatile financial markets. The developed model enables multi-objective optimization by incorporating return, risk, and forecasted asset behavior, thus improving portfolio efficiency and reducing investment risks.
dc.identifier.citationВисоцький О. М. Оптимізація інвестиційних портфелів з використанням еволюційних алгоритмів : магістер. диплом. робота : 124, Системний аналіз / Висоцький Олександр Миколайович ; наук. керівник Корзаченко О. В. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана , Навч.-наук. ін-т «Ін-т інформ. технологій в економіці», Каф. систем. аналізу та кібербезпеки. – Київ, 2025. – 104 с.
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/51454
dc.language.isouk
dc.publisherКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
dc.subjectінвестиційний портфель
dc.subjectеволюційні алгоритми
dc.subjectмашинне навчання
dc.subjectLSTM
dc.subjectбагатокритеріальна оптимізація
dc.subjectNSGA-II
dc.subjectкоефіцієнт Шарпа
dc.subjectinvestment portfolio
dc.subjectevolutionary algorithms
dc.subjectmachine learning
dc.subjectmulti-objective optimization
dc.subjectSharpe ratio
dc.titleОптимізація інвестиційних портфелів з використанням еволюційних алгоритмів
dc.title.alternativeOptimization of Investment Portfolios Using Evolutionary Algorithms
dc.typeOther
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Vysotskyi_Oleksandr_124_25.pdf
Size:
2.27 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
2025 рік