Алгоритм оптимізації портфелю за нормою Шарпа
| dc.contributor.author | Хохлов, В. Ю. | |
| dc.date.accessioned | 2012-06-22T06:46:05Z | |
| dc.date.available | 2012-06-22T06:46:05Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Оптимальний портфель з найвищою можливою нормою Шарпа відіграє важливу роль у розподілі капіталу та оцінці результатів управління інвестиціями. У статті запропоновано простий алгоритм визначення такого портфеля для будь-якої множини активів без використання нелінійного програмування. Алгоритм було перевірено на індексі S&P 100 у 2010 році. Також розглянуто проблему використання арифметичних середніх чи фактичних повних дохідностей у якості вхідних даних. | uk |
| dc.identifier.citation | Хохлов В. Ю. Алгоритм оптимізації портфелю за нормою Шарпа / В. Ю. Хохлов // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 85. – С. 200–217. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/1766 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | uk |
| dc.subject | Портфель цінних паперів | uk |
| dc.subject | оптимальний портфель | uk |
| dc.subject | норма Шарпа | uk |
| dc.subject | розподіл капіталу | uk |
| dc.subject | математична модель | uk |
| dc.subject.udc | 336.767 | uk |
| dc.title | Алгоритм оптимізації портфелю за нормою Шарпа | uk |
| dc.type | Article | uk |