Аналіз серійної кореляції у даних на українському фондовому ринку
Loading...
Date
2011
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена дослідженню автокореляції у часових рядах доходностей на українському фондовому ринку. Проаналізовано часові ряди доходностей акцій на наявність автокореляції і
доведено її існування на основі автокореляційної функції, часткової автокореляційної функції та статистики Льюнга-Бокса.
The article describes an autocorrelation in return time series on the Ukrainian stock market. During the analysis of stock return time series it was proved the existence of autocorrelation based on the autocorrelation function, partial autocorrelation function and Ljung-Box statistics.
The article describes an autocorrelation in return time series on the Ukrainian stock market. During the analysis of stock return time series it was proved the existence of autocorrelation based on the autocorrelation function, partial autocorrelation function and Ljung-Box statistics.
Description
Keywords
aвтокореляція, часові ряди доходностей, автокореляційна функція, статистика Льюнга-Бокса, фондовий ринок, відсутність нормального розподілу, моделювання оптимального портфеля цінних паперів, autocorrelation, return time series, autocorrelation function, Ljung-Box statistics, stock market, lack of normal distribution, optimal portfolio modeling
Citation
Пріма Д. О. Аналіз серійної кореляції у даних на українському фондовому ринку / Д. О. Пріма // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 83. – С. 201–210.