Про моделювання динаміки портфеля акцій
Loading...
Date
2016
Authors
Кулян, Віктор Романович
Kulian, Victor
Юнькова, Олена Олександрівна
Yunkova, Olena
Юнькова, Елена Александровна
Коробова, Марина В.
Korobova, Maryna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Abstract
Розглядається задача про побудову математичної моделі оптимального інвестиційного
портфеля акцій.
Mathematical models of the dynamics of the formation of the market value per share and stock portfolio
are constructed in a class of ordinary differential equations. Such models are needed to build the trajectories
of the market price of shares and the optimal portfolio diversification. Initially, procedure is based on the
method of variation of arbitrary constants and enables one to find an analytical solution of the
corresponding equation. Model of the dynamics of the portfolio is constructed based on the mathematical
model of the market value per share. This model is used because of its diversification and for building the
initial values of the optimal vector of shares of different types in the portfolio. Mathematical set theory and
methods of optimal control theory are applied to achieve that. Тhе problem of partitioning of investment
interval on subintervals is studied. On each of them the problem of constructing an optimal investment
portfolio is solved taking into account constraints on the control.
Description
Keywords
математична модель, оптимальне інвестування, портфель акцій, mathematical model, optimal investment, stock portfolio
Citation
Кулян В. Р. Про моделювання динаміки портфеля акцій / Кулян В. Р., Юнькова О. О., Коробова М. В. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки : журн. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А. В. Анісімов (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 109–112.