Розподіл характеристик портфелю акцій з найменшим рівнем VaR
| dc.contributor.author | Заболоцький, Т. М. | |
| dc.date.accessioned | 2012-06-25T07:23:17Z | |
| dc.date.available | 2012-06-25T07:23:17Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | У роботі розглянуто проблему статистичного аналізу характеристик портфелю акцій із найменшим рівнем VaR. За умови, що дохідності акцій є незалежними та нормально розподіленими, знайдено умовні та безумовні розподіли характеристик портфелю: дохідності, дисперсії та VaR. Крім того, показано, що математичне сподівання оцінки дисперсії портфелю не існує. | uk |
| dc.identifier.citation | Заболоцький Т. М. Розподіл характеристик портфелю акцій з найменшим рівнем VaR / Т. М. Заболоцький // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 85. – С. 165–179. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/1778 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | uk |
| dc.subject | Міра ризику | uk |
| dc.subject | дисперсія | uk |
| dc.subject | Value-at-Risk | uk |
| dc.subject | портфель акції з найменшим рівнем Value-at-Risk | uk |
| dc.subject | дохідність акції | uk |
| dc.subject.udc | 330.43:336.01 | uk |
| dc.title | Розподіл характеристик портфелю акцій з найменшим рівнем VaR | uk |
| dc.type | Article | uk |