Теоретичні аспекти строкової структури процентних ставок
Date
2007-11-26
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті досліджено теорії строкової структури процентних ставок: теорія сегментних ринків, теорія сподівань, теорія домінантного середовища, теорія надання переваги ліквідності.Визначено переваги та недоліки кожної з теорій та з’ясовано, наскільки добре ці теорії пояснюють фактичні дані на кривих дохідності. Доведено, що найприйнятнішою теорією строкової структури процентних ставок є теорія домінантного середовища, оскільки вона досить добре пояснює основні емпіричні факти строкової структури.
Description
Keywords
строкова структура процентних ставок, крива доходу, теорія сегментних ринків, теорія сподівань, теорія домінантного середовища, теорія надання переваги ліквідності, строкова премія
Citation
Чуб П. М. Теоретичні аспекти строкової структури процентних ставок / П. М. Чуб // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 10. – С. 38-45.