(ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2000) Березовський, Арнольд Анатолійович; Berezovsky, Arnold; Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna
В статті розглядається нелінійна модель Блека-Шоулза визначення ціни опціону, яка враховує наявність на ринку програмної торгівлі. Пропонується метод знаходження наближеного аналітичного розв’язку цієї моделі та визначається у відповідності з отриманим результатом стратегія хеджування ризиків з точки зору продавця опціону на купівлю.