Модельний аналіз функціонування ринку опціонів
Loading...
Date
2000
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Abstract
В статті розглядається нелінійна модель Блека-Шоулза визначення ціни опціону, яка враховує наявність на ринку програмної торгівлі. Пропонується метод знаходження наближеного аналітичного розв’язку цієї моделі та визначається у відповідності з отриманим результатом стратегія хеджування ризиків з точки зору продавця опціону на купівлю.
В статье рассматривается нелинейная модель Блека-Шоулза определения цены опциона, которая учитывает наличие на ринке программной торговли. Предлагается метод нахождения приближенного аналитического решения этой модели и определяется в соответствии с полученным результатом стратегия хеджирования рисков с точки зрения продавца опциона напокупку.
В статье рассматривается нелинейная модель Блека-Шоулза определения цены опциона, которая учитывает наличие на ринке программной торговли. Предлагается метод нахождения приближенного аналитического решения этой модели и определяется в соответствии с полученным результатом стратегия хеджирования рисков с точки зрения продавца опциона напокупку.
Description
Keywords
дериватив, опціон, хеджування ризику, модель Блека-Шоулза, програмна торгівля, зворотній зв'язок
Citation
Березовський А. А. Модельний аналіз функціонування ринку опціонів / А. А. Березовський, М. В. Сільченко // Моделювання та інформаційні системи в економіці (Машинна обробка інформації): міжвідом. наук. зб. — К.: КНЕУ, 2000. — Вип. 64. — С. 90—97.