Browsing by Author "Dolinskyi, Leonid Borisovich"
Now showing 1 - 20 of 44
Results Per Page
Sort Options
Item Автоматизація процесу прийняття кредитних рішень на підґрунті інформаційної системи кредитного скорингу(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Долінський, Леонід Борисович; Dolinskyi, Leonid Borisovich; Долинский, Леонид Борисович; Катюха, Є. О.Розглядається актуальна проблема створення автоматизованої системи підтримки прийняття кредитних рішень на підґрунті інформаційної системи кредитного скорингу. Відображається процес розбудови математичної моделі кредитного скорингу, побудова відповідного конструктивного алгоритму створення інформаційної системи кредитного скорингу, а також розробка на їх основі прикладного програмного забезпечення для автоматизації процесу прийняття кредитних рішень.Item Аналіз статистики дефолтів банків України в розрізі кредитних рейтингів(Видавничий дім «ІНЖЕК», 2016) Долінський, Леонід Борисович; Dolinskyi, Leonid Borisovich; Долинский, Леонид БорисовичУ статті проаналізовано сучасні підходи до оцінювання якості роботи рейтингових агентств у банківській сфері та визначено особливості оцінювання якості рейтингових оцінок в Україні з урахуванням статистики дефолтів. З метою формування критеріїв оцінювання якості роботи рейтингових агентств, адекватних поточному стану економіки та ринку рейтингових послуг, проаналізовано ключові тенденції розвитку банківської системи України в 2014–2015 рр. і запропоновано власні підходи до оцінювання якості рейтингів комерційних банків. Визначено передумови та напрями вдосконалення практик рейтингування в Україні на прикладі використання кредитних рейтингів у банківській сфері, у тому числі подальше формування статистичної бази дефолтів банківських установ, запровадження практики отримання рейтингових оцінок одночасно від декількох національних агентств і всебічне запровадження практики проведення моніторингу фінансово-господарського стану об’єкта рейтингування.Item Визначення рівнів фінансових показників для запобігання неплатоспроможності підприємств металургійної галузі(Аудиторська фірма "Аналітик, Академія муніципального управління та Національна академія внутрішніх справ України, 2017) Долінський, Леонід Борисович; Dolinskyi, Leonid Borisovich; Долинский, Леонид Борисович; Пустовгар, Світлана АнатоліївнаСтаття присвячена моделюванню оптимальних значення показників структури балансу та звіту про фінансові результати підприємств, дотримання яких вирішить проблему неплатоспроможності підприємств металургійної галузі, забезпечить їх фінансову стійкість, ефективність та прибутковість діяльності.Item Експертно-аналітичний підхід до визначення матриць міграцій кредитних рейтингів(ДННУ "Академія фінансового управління", 2012) Долінський, Леонід Борисович; Dolinskyi, Leonid Borisovich; Долинский, Леонид БорисовичItem Застосування сучасних інформаційних технологій для кластеризації українських комерційних банків в аспекті фінансової стійкості(Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019-04) Долінський, Леонід Борисович; Dolinskyi, Leonid Borisovich; Долинский, Леонид Борисович; Корчинський, В. В.Item Кластерний аналіз надійності банківських установ в Україні(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Долінський, Леонід Борисович; Dolinskyi, Leonid Borisovich; Долинский, Леонид Борисович; Мірошниченко, Ігор Вікторович; Miroshnychenko, Ihor Viktorovych; Мирошниченко, Игорь Викторович; Корчинський, Владислав Вікторович; Korchynskyi, Vladislav Viktorovich; Корчинский, Владислав ВикторовичПроаналізовано показники надійності та ефективності вітчизняних банків. Сформовано набір коефіцієнтів, що всебічно описує їх стабільність і фінансову стійкість, обчислення значень даних коефіцієнтів проведено з використанням актуальних даних статистичної звітності НБУ. Побудовано нейронну мережу типу карти самоорганізації Кохонена з використанням обраних коефіцієнтів та програмного пакету Deductor Studio. Проведено налаштування параметрів нейромережі, оптимальні значення яких визначені експериментальним шляхом. Як результат моделювання, отримано компонентні площини та карта самоорганізації, на якій виділено кластери. Проведено обґрунтування належності банків до різних кластерів, проведено порівняльний аналіз з класифікацією НБУ та сформовані загальні висновки.Item Комбінаторний аналіз спільних дефолтів позичальників(Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2010) Долінський, Леонід Борисович; Dolinskyi, Leonid Borisovich; Долинский, Леонид БорисовичРозглянуто варіанти спільного дефолту підприємств на основі аналізу їх індивідуальних (автономних) дефолтів. Запропонований комбінаторний підхід дозволяє оцінити загальну потужність множини спільних дефолтів, а також потужність відповідних підмножин, залежно від накладених додаткових умов. Розбудовано алгоритм вилучення з загальної множини можливих дефолтів комбінацій, які містять менше двох індивідуальних дефолтів.Item Кореляційний аналіз спільного дефолту позичальників(Міністерство фінансів України, 2011) Долінський, Леонід Борисович; Dolinskyi, Leonid Borisovich; Долинский, Леонид БорисовичРозглянуто імовірнісні моделі спільного дефолту підприємств на основі оцінювання ймовірностей їх індивідуальних дефолтів. Проведено кореляційний аналіз ступеня взаємозалежності дефолтів позичальників на основі парних і множинних коефіцієнтів кореляції.Item Кореляційно-регресійний аналіз залежності українських фондових індексів від кон’юнктури біржових ринків світу(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Український інститут розвитку фондового ринку, 2012) Долінський, Леонід Борисович; Dolinskyi, Leonid Borisovich; Долинский, Леонид Борисович; Ніколаєнко, Костянтин С.Інтеграційні процеси, що відбуваються в світовій економіці, створюють сучасні реалії, за яких дослідження національного ринку цінних паперів недоцільно проводити відокремлено від провідних фондових ринків світу. Отже, лише за умов врахування впливу, що здійснюеться зовнішнім середовищем, а саме, світовими економічними процесами, стає можливим ефективне прогнозування розвитку національної економіки України. Одним з можливих способів врахування вищезгаданого впливу може послужити аналіз залежності національного ринку цінних паперів від зарубіжних фондових ринків. Встановлення взаемозв'язків між фондовими ринками дае можливість спиратися на прогнози розвитку національної економіки виходячи з ситуації на ринках розвинених економік.Item Кореляційно-регресійний аналіз інвестиційної привабливості АПК(Тернопільський національний економічний університет, 2016) Долінський, Леонід Борисович; Dolinskyi, Leonid Borisovich; Долинский, Леонид Борисович; Рибачок, Оксана Сергіївна; Rybachok, Oksana Serhiyivna; Рыбачок, Оксана СергеевнаВступ. На сучасному етапі стратегічно важливим завданням для економіки України є розвиток її аграрно-промислового комплексу (АПК). Саме аграрний сектор покликаний стати рушійною силою для відродження економіки, підвищення ефективності інвестиційно-інноваційної, економічної та соціальної діяльності нашої держави. Мета. Визначення головних чинників, які впливають на обсяги капітальних інвестицій в АПК, за допомогою кореляційного аналізу. Також необхідно висвітлити негативні та позитивні фактори впливу на інвестиційну привабливість АПК України та перевірити значущість обраних чинників впливу за допомогою регресійного аналізу. Метод (методологія). У статті застосовано кореляційно-регресійний аналіз, лінійну регресію. Результати. Проведено кореляційно-регресійний аналіз, у першому випадку між обсягами капітальних інвестицій в АПК та макроекономічними показниками, а саме: індексом інфляції, обліковою ставкою НБУ та курсом валют. Задані макроекономічні показники мають нещільний зв'язок з обсягами капітальних інвестицій. У другому випадку розраховувався вплив обсягу експорту, рентабельність продукції, індекс цін реалізації, індекс обсягу сільськогосподарського виробництва та ВВП галузі на обсяг капітальних інвестицій. Найбільший вплив здійснює ВВП галузі, коефіцієнт кореляції якого становить 0,82. Коефіцієнти кореляції рентабельності продукції становить 0,5, обсягу експорту – 0,69. Тобто найбільший вплив на обсяги капіталовкладень в АПК мають внутрішньогалузеві фактори. Було отримано наступне емпіричне рівняння простої лінійної регресії. Обсяги капітальних інвестицій в агропромисловий сектор будуть збільшуватись, якщо галузь буде рентабельна та перспективна, тобто буде приносити прибутки.Item Моделювання дефолтів за облігаційними позиками(Міністерство фінансів України, 2009) Долінський, Леонід Борисович; Dolinskyi, Leonid Borisovich; Долинский, Леонид БорисовичThe problems of credit risk estimation and bonds liability analysis is considered in the article on the basis of bonds default modeling. The logical-and-probabilistic approach is used to estimate the default probabilities. The algorithm of decision making on investment term with taking into account bonds default probability is developed.Item Моделювання кредитних рейтингів за національною та міжнародною рейтинговими шкалами(Нацiональний банк України, 2010) Долінський, Леонід Борисович; Dolinskyi, Leonid Borisovich; Долинский, Леонид БорисовичДля розвитку фінансового ринку необхідна якісна система класифікації боргових зобов’язань та позичальників за рівнем їх надійності. Загальноприйнятими в усьому світі універсальними системами оцінювання кредитоспроможності є кредитні рейтинги, які присвоюють незалежні рейтингові агентства за стандартизованою шкалою. Розглядаючи задачу визначення кредитних рейтингів та моделювання ймовірностей дефолтів за національною і міжнародною шкалами, автор пропонує ймовірнісний підхід, який дає змогу знаходити взаємозалежність між національною та міжнародною рейтинговими шкалами, а також оцінювати кредитні рейтинги як окремих об’єктів, так і їх сукупності.Item Моделювання надійності та вартості векселів за умов часткового погашення вексельних зобов’язань солідарними боржниками(Нацiональний банк України, 2010-03) Долінський, Леонід Борисович; Dolinskyi, Leonid Borisovich; Долинский, Леонид Борисович; Галкін, Андрій І.У статті досліджується питання оцінки надійності й коригування вартості векселів з можливістю часткового погашення їх солідарними боржниками. Запропонований авторами логіко-ймовірнісний підхід дає змогу оцінити вартість векселя, очікувані збитки, розмір дисконту, премію за ризик неплатежу з урахуванням імовірності погашення. Запропоновано та проаналізовано два підходи до поділу номіналу векселя на частки для сплати солідарними боржниками. Обчислено основні показники надійності й вартості векселя за кожним із підходів.Item Моделювання та управління ризиком вексельних зобов’язань(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002-09) Долінський, Леонід Борисович; Dolinskyi, Leonid Borisovich; Долинский, Леонид Борисович; Вітлінський, Вальдемар ВолодимировичДисертація містить результати дослідження процесів вексельних розрахунків в Україні з урахуванням невизначеності, розпливчастості, конфліктності і породжуваного ними ризику. В роботі розбудовано концептуальні підходи, методи аналізу та моделювання вексельного обігу й, зокрема, розроблені концепція та інструментарій аналізу, математичного моделювання та управління ризиком вексельних зобов’язань. В результаті проведеного якісного аналізу виокремлено два принципово різних типи вексельних ризиків: фондові ризики, що притаманні векселю як цінному паперу, та кредитні ризики, що притаманні векселю як кредитному інструменту. На основі логіко-ймовірнісного підходу побудовано модель оцінки інтегральної ймовірності неплатежу за векселем, яка дозволяє адекватно обчислювати премію за ризик та дохідність вексельних операцій. Запропоновано комплексну методику аналізу та управління кредитними ризиками вексельних зобов’язань і розроблено відповідне програмне забезпечення для підтримки прийняття фінансових рішень у вексельних розрахунках.Item Моделювання узагальненого кредитного рейтингу для групи гомогенних об’єктів(Нацiональний банк України, 2011) Долінський, Леонід Борисович; Dolinskyi, Leonid Borisovich; Долинский, Леонид БорисовичУ статті розглянуто комбінаторну задачу розподілу нерозрізнених, невпорядкованих об’єктів рейтингування за розрізненими рівнями національної рейтингової шкали. Побудовано ймовірнісні моделі оцінювання узагальненого кредитного рейтингу для сукупності гомогенних об’єктів рейтингування. Ці моделі становлять науковий та практичний інтерес при оцінюванні інвестиційної привабливості та кредитної якості таких об’єктів рейтингування, як певні галузі промисловості, сектори економіки та сегменти ринку.Item Моделювання узагальненого кредитного рейтингу для групи об’єктів рейтингування(Нацiональний банк України, 2011) Долінський, Леонід Борисович; Dolinskyi, Leonid Borisovich; Долинский, Леонид БорисовичУ статті розглянуто комбінаторну задачу розподілу індивідуальних кредитних рейтингів за рівнями національної рейтингової шкали та розроблено ймовірнісні моделі оцінювання узагальненого кредитного рейтингу відразу для декількох об ’єктів рейтингування. Задача визначення узагальненого кредитного рейтингу для сукупності підприємств та/або боргових цінних паперів має значний науковий та практичний інтерес, оскільки узагальнений кредитний рейтинг є важливим орієнтиром для інвесторів – він надає кількісну оцінку сподіваної (середньої) ймовірності дефолту для певної множини подібних об ’єктів.Item Моделі оцінювання боргових цінних паперів із урахуванням імовірностей дефолтів(Міністерство фінансів України, 2010) Долінський, Леонід Борисович; Dolinskyi, Leonid Borisovich; Долинский, Леонид БорисовичThe problem of debt securities expected investment value and profitability rate estimation is considered in the article on the basis of the default expected losses concept. The models of interest-free and interest-bearing debt liabilities estimation as well as debt securities portfolio valuation models are developed with taking into account corresponding default probabilities.Item Моделі оцінювання інвестиційних параметрів облігацій з урахуванням ймовірності дефолту(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Український інститут розвитку фондового ринку, 2011) Долінський, Леонід Борисович; Dolinskyi, Leonid Borisovich; Долинский, Леонид БорисовичItem Оцінка вартості векселів із урахуванням ризику неплатежу(Міністерство фінансів України, 2009) Долінський, Леонід Борисович; Dolinskyi, Leonid Borisovich; Долинский, Леонид Борисович; Галкін, Андрій І.The article is devoted to the questions of bills of exchange evaluation with account of their reliability degree. The stochastic models of default risk assessment for promissory notes are developed on the basis of exponential probability distribution.Item Оцінка вартості облігацій з урахуванням ризику неплатежу(Нацiональний банк України, 2007-07) Долінський, Леонід Борисович; Dolinskyi, Leonid Borisovich; Долинский, Леонид Борисович; Галкін, Андрій І.Облігаційні схеми фінансування відіграють важливу роль у розвитку економіки. Це пояснює науковий та практичний інтерес до проблеми моделювання параметрів облігаційних позик, зокрема до питання врахування кредитних ризиків при оцінці вартості облігацій.
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »