2011 рік
Permanent URI for this community
Browse
Browsing 2011 рік by Subject "330.131.7:336.777"
Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
Item Марківські моделі оцінювання кредитного ризику купонних облігацій(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Долінський, Леонід Борисович; Долінська, Євгенія БорисівнаРозглянуто актуальні питання моделювання дефолтів та оцінювання кредитного ризику купонних облігацій з припустимим одноперіодним простроченням оплати. Наголошено на важливості розробки відповідних моделей на основі сценарно-імовірнісних схем остаточного погашення або дефолту купонних облігацій з урахуванням можливості погашення простроченої заборгованості за ними. Для розв’язання поставлених завдань використовується математичний апарат ланцюгів Маркова. В межах розроблених моделей отримано важливі характеристики оцінювання та врахування кредитних ризиків купонних облігацій з припустимим одноперіодним простроченням оплати, що дозволяють потенційному інвесторові отримати необхідну інформацію щодо надійності боргового цінного паперу, розробити можливі стратегії управління кредитним ризиком цих фінансових інструментів та оптимізувати процес прийняття рішень щодо доцільності вкладення коштів у боргове зобов’язання.