Розподіл характеристик портфелю акцій з найменшим рівнем VaR

Abstract

У роботі розглянуто проблему статистичного аналізу характеристик портфелю акцій із найменшим рівнем VaR. За умови, що дохідності акцій є незалежними та нормально розподіленими, знайдено умовні та безумовні розподіли характеристик портфелю: дохідності, дисперсії та VaR. Крім того, показано, що математичне сподівання оцінки дисперсії портфелю не існує.