Ігрові методи сценарного прогнозування на основі реальних опціонів

Abstract

Запропоновано інтегрований, багатовимірний, нелінійний підхід (модель опціонних ігор) до стратегічного планування з використанням реальних опціонів і теорії ігор на основі аналізу прогнозних сценаріїв. Модель опціонних ігор є новою парадигмою прийняття рішень, яка надає можливість оцінити конкурентні стратегії поведінки стейкхолдерів корпорації, виходячи із прогнозних сценаріїв в умовах невизначеності.

On the scenario prognosis analysis with real options the integrated,spatial, nonlinear strategic planning paradigm (option game model) was presented. Option game model is the new paradigm for stakeholder decision making, which makes the ability to analyze the competitive strategies of corporation on prognosis scenarios in uncertainty conditions.

Предложенный интегрированный, многомерный, нелинейный подход (модель опционных игр) к стратегическому планированию с применением реальных опционов и теории игр на основе анализа прогнозных сценариев. Модель опционных игр является новой парадигмой принятия решений, которая даёт возможность оценивать конкурентные стратегии поведения стейкхолдеров корпорации, исходя из прогнозных сценариев в условиях неопределенности.