• українська
    • English
  • English 
    • українська
    • English
  • Login
Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN 2411-4383
View Item 
  •   DSpace Home
  • Факультет економіки та управління (ФЕтаУ)
  • Кафедра менеджменту
  • View Item
  •   DSpace Home
  • Факультет економіки та управління (ФЕтаУ)
  • Кафедра менеджменту
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
ISSN 2411-4383

Реконструкція атракторів імпліцитної волатильності опціонів з використанням методів нечіткої кластеризації

Thumbnail
View/ Open
Silantev.pdf (381.2Kb)
Date
2009
Author
Силантьєв, Сергій Олексійович
Metadata
Show full item record
Abstract
У статті на основі теорії динамічних систем та нечітких методів кластеризації досліджено атрактори імпліцитної волатильності опціонів на ринкові індекси S&P 500, NASDAQ 100, S&P 100. Дослідженнями встановлено, що ентропія нечіткої кластеризації імпліцитної волатильності знаходиться в інтервалі від 0,6477 до 0,7986. Структури атракторів імпліцитної волатильності (IV) представлено за допомогою двох головних компонент з дисперсією в інтервалі від 88,82 до 57,59 %. На основі розробленого підходу запропоновано шляхи прогнозування динаміки імпліцитної волатильності опціонів.
URI
https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/538
Collections
  • Випуск № 22 [36]
  • Кафедра менеджменту [783]

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback
Theme by 
Atmire NV
 

 

Browse

All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

My Account

LoginRegister

Statistics

View Usage Statistics

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback
Theme by 
Atmire NV