Реконструкція атракторів імпліцитної волатильності опціонів з використанням методів нечіткої кластеризації

Abstract

У статті на основі теорії динамічних систем та нечітких методів кластеризації досліджено атрактори імпліцитної волатильності опціонів на ринкові індекси S&P 500, NASDAQ 100, S&P 100. Дослідженнями встановлено, що ентропія нечіткої кластеризації імпліцитної волатильності знаходиться в інтервалі від 0,6477 до 0,7986. Структури атракторів імпліцитної волатильності (IV) представлено за допомогою двох головних компонент з дисперсією в інтервалі від 88,82 до 57,59 %. На основі розробленого підходу запропоновано шляхи прогнозування динаміки імпліцитної волатильності опціонів.