Модельний аналіз функціонування ринку опціонів

Abstract

В статті розглядається нелінійна модель Блека-Шоулза визначення ціни опціону, яка враховує наявність на ринку програмної торгівлі. Пропонується метод знаходження наближеного аналітичного розв’язку цієї моделі та визначається у відповідності з отриманим результатом стратегія хеджування ризиків з точки зору продавця опціону на купівлю.

В статье рассматривается нелинейная модель Блека-Шоулза определения цены опциона, которая учитывает наличие на ринке программной торговли. Предлагается метод нахождения приближенного аналитического решения этой модели и определяется в соответствии с полученным результатом стратегия хеджирования рисков с точки зрения продавца опциона напокупку.