• українська
    • English
  • English 
    • українська
    • English
  • Login
Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN 2411-4383
View Item 
  •   DSpace Home
  • Інститут інформаційних технологій в економіці
  • Кафедра інформатики та системології
  • View Item
  •   DSpace Home
  • Інститут інформаційних технологій в економіці
  • Кафедра інформатики та системології
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
ISSN 2411-4383

Модельний аналіз функціонування ринку опціонів

Thumbnail
View/ Open
Berezovski Silchenko.pdf (1.783Mb)
Date
2000
Author
Березовський, Арнольд Анатолійович
Berezovsky, Arnold
Сільченко, Марина Валеріївна
Silchenko, Maryna
Metadata
Show full item record
Abstract
В статті розглядається нелінійна модель Блека-Шоулза визначення ціни опціону, яка враховує наявність на ринку програмної торгівлі. Пропонується метод знаходження наближеного аналітичного розв’язку цієї моделі та визначається у відповідності з отриманим результатом стратегія хеджування ризиків з точки зору продавця опціону на купівлю.
 
В статье рассматривается нелинейная модель Блека-Шоулза определения цены опциона, которая учитывает наличие на ринке программной торговли. Предлагается метод нахождения приближенного аналитического решения этой модели и определяется в соответствии с полученным результатом стратегия хеджирования рисков с точки зрения продавца опциона напокупку.
 
URI
https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/6031
Collections
  • Кафедра інформатики та системології [464]

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback
Theme by 
Atmire NV
 

 

Browse

All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

My Account

LoginRegister

Statistics

View Usage Statistics

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback
Theme by 
Atmire NV