Модельний аналіз функціонування ринку опціонів
| dc.contributor.author | Березовський, Арнольд Анатолійович | |
| dc.contributor.author | Berezovsky, Arnold | |
| dc.contributor.author | Сільченко, Марина Валеріївна | |
| dc.contributor.author | Silchenko, Maryna | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-27T11:19:38Z | |
| dc.date.available | 2015-03-27T11:19:38Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description.abstract | В статті розглядається нелінійна модель Блека-Шоулза визначення ціни опціону, яка враховує наявність на ринку програмної торгівлі. Пропонується метод знаходження наближеного аналітичного розв’язку цієї моделі та визначається у відповідності з отриманим результатом стратегія хеджування ризиків з точки зору продавця опціону на купівлю. | uk |
| dc.description.abstract | В статье рассматривается нелинейная модель Блека-Шоулза определения цены опциона, которая учитывает наличие на ринке программной торговли. Предлагается метод нахождения приближенного аналитического решения этой модели и определяется в соответствии с полученным результатом стратегия хеджирования рисков с точки зрения продавца опциона напокупку. | uk |
| dc.identifier.citation | Березовський А. А. Модельний аналіз функціонування ринку опціонів / А. А. Березовський, М. В. Сільченко // Моделювання та інформаційні системи в економіці (Машинна обробка інформації): міжвідом. наук. зб. — К.: КНЕУ, 2000. — Вип. 64. — С. 90—97. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/6031 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" | uk |
| dc.subject | дериватив | uk |
| dc.subject | опціон | uk |
| dc.subject | хеджування ризику | uk |
| dc.subject | модель Блека-Шоулза | uk |
| dc.subject | програмна торгівля | uk |
| dc.subject | зворотній зв'язок | uk |
| dc.subject.udc | 330.4 | uk |
| dc.title | Модельний аналіз функціонування ринку опціонів | uk |
| dc.type | Article | uk |