Модельний аналіз функціонування ринку опціонів
Loading...
Date
2000
Authors
Березовський, Арнольд Анатолійович
Berezovsky, Arnold
Сільченко, Марина Валеріївна
Silchenko, Maryna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Abstract
В статті розглядається нелінійна модель Блека-Шоулза визначення ціни опціону, яка враховує наявність на ринку програмної торгівлі. Пропонується метод знаходження наближеного аналітичного розв’язку цієї моделі та визначається у відповідності з отриманим результатом стратегія хеджування ризиків з точки зору продавця опціону на купівлю.
В статье рассматривается нелинейная модель Блека-Шоулза определения цены опциона, которая учитывает наличие на ринке программной торговли. Предлагается метод нахождения приближенного аналитического решения этой модели и определяется в соответствии с полученным результатом стратегия хеджирования рисков с точки зрения продавца опциона напокупку.
В статье рассматривается нелинейная модель Блека-Шоулза определения цены опциона, которая учитывает наличие на ринке программной торговли. Предлагается метод нахождения приближенного аналитического решения этой модели и определяется в соответствии с полученным результатом стратегия хеджирования рисков с точки зрения продавца опциона напокупку.
Description
Keywords
дериватив, опціон, хеджування ризику, модель Блека-Шоулза, програмна торгівля, зворотній зв'язок
Citation
Березовський А. А. Модельний аналіз функціонування ринку опціонів / А. А. Березовський, М. В. Сільченко // Моделювання та інформаційні системи в економіці (Машинна обробка інформації): міжвідом. наук. зб. — К.: КНЕУ, 2000. — Вип. 64. — С. 90—97.