Show simple item record

dc.contributor.authorДоценко, С. І.
dc.contributor.authorСтадник, О. І.
dc.contributor.authorБабинюк, Олександра Іванівна
dc.contributor.authorБабинюк, Олександра Іванівна
dc.date.accessioned2011-12-10T13:34:58Z
dc.date.available2011-12-10T13:34:58Z
dc.date.issued2011-06-22
dc.identifier.citationДоценко С. І. Задача вибору найкращого об’єкта з послідовності випадкової довжини / С. І. Доценко, О. І. Стадник, О. І. Бабинюк // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 84. – С. 242–249.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/901
dc.description.abstractРозглянуто задачу оптимального вибору з послідовності випадкової довжини, яку було зведено до задачі оптимальної зупинки марківського процесу. Результат є узагальненням задачі вибору з послідовності фіксованої довжини, що є класичною задачею теорії ймовірностей, відомою, як «задача секретарки». Доведено, що достатньою умовою того, що структура множини моментів зупинки процесу перегляду така сама, як і для фіксованої довжини послідовності (тобто всі елементи, починаючи з деякого), є старіння розподілу довжини послідовності.uk
dc.description.abstractIn this paper the problem of optimal choice from the random length sequence is considered, reduced to the problem of the Markov process optimal stop moment. The result is the generalization of the optimal choice from a fixed length sequence problem, also widely known as the «secretary problem». It was proved that the sufficient condition for the structure of multiple stop moments of the watching through process to be the same as for the fixed length sequence (i.e. all elements starting from some), is an ageing of the sequence length distribution.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectмарківські процесиuk
dc.subjectдискретний розподілuk
dc.subjectмомент оптимальної зупинкиuk
dc.subjectстохастичні нерівностіuk
dc.subjectMarkov processes
dc.subjectdiscrete distribution
dc.subjectoptimal stopping time
dc.subjectstochastic inequalities
dc.titleЗадача вибору найкращого об’єкта з послідовності випадкової довжиниuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc519.21uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record