Макроекономічне стрес-тестування банків: сутність, підходи та основні етапи

Abstract

У статті досліджено особливості процедури макроекономічного стрес-тестування банків. Здійснено структурний аналіз процесу макроекономічного стрес-тестування банків, розглянуто основні етапи його проведення та виявлено можливості їх удосконалення для підвищення прогнозної точності даного методу оцінки фінансової стійкості банківської системи.

The article investigates the procedure of macroeconomic stress-testing of banks. The structural analysis of banking macroeconomic stress-testing process was conducted, the main stress-testing components were reviewed and the means of its developing to improve forecast accuracy of given banking system financial stability assessment method were found.

В статье исследуются особенности процедуры макроэкономического стресс-тестирования банков. Выполнен структурный анализ процесса макроэкономического стресс-тестирования банков, рассмотрены основные этапы его проведения и раскрыты возможности их усовершенствования для повышения прогнозной точности данного метода оценки финансовой устойчивости банковской системы.