Моделювання динаміки ринку криптовалют
Loading...
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Робота присвячена питанням моделювання короткострокої
динаміки криптовалют. Для використання криптовалют як інвестиційного активу необхідно мати ефективні інструменти прогнозування їх
курсової вартості, принаймні на короткострокову перспективу. Вирішення завдання оцінювання прибутковості інвестування у криптовалюти передбачає здійснення систематичного моніторингу стану ринку, на
основі якого можна побудувати модель динаміки курсової вартості криптовалюти на досліджуваний часовий горизонт. Було обрано методологію рядів Фур’є для розрахунку рівнів котирувань, що дозволяє ефективно користуватися сучасними методами прогнозування, зокрема,такими,
як кусково-неперервні функції Уолша
Проведено розрахунки та наведено графічне відображення відновленого
часового ряду та похибки котирувань BTC/USD, LTC/USD, ETH/USD. Побудовано математичну модель короткострокового прогнозу криптовалют із використанням ланцюгів Маркова.
Перевагами розробленої моделі є: її незалежність від статистичних характеристик розподілу ймовірностей котирувань валюти; адаптивність, яка полягає в накопиченні нової інформації та корегуванні параметрів моделі на кожному кроці; можливість автоматизації процесу
прогнозування.
This paper is devoted to modeling of short-term dynamics of
cryptocurrencies.
To use cryptocurrencies as an investment asset, it is necessary to have
effective tools for forecasting their exchange rate, at least for the short-term.
The decision of the task of estimating the profitability of investing in
cryptocurrencies involves the systematic monitoring of the market condition, on
the basis of which a model of the dynamics of the exchange rate of
cryptocurrencies for the investigated time horizon can be constructed.
We have chosen the Fourier series methodology for calculating quotation
levels, which allows us to effectively use modern forecasting methods, in
particular, such as the piecewise continuous Walsh functions.
The calculations are carried out and the graphic representation of the restored
time series and quotation errors BTC / USD, LTC / USD, ETH / USD are
presented. A mathematical model of the short-term forecasting
cryptocurrencies with using Markov chains was constructed.
The advantages of the developed model are: (i) its independence from the
statistical properties of the distribution of probabilities of quotations of currency;
(ii) adaptability, which consists in the accumulation of new information and
adjusting the parameters of the model at each step; (iii) possibility of
automation of forecasting process.
Description
Keywords
моніторинг, стан ринку криптовалют, модель короткострокового прогнозу, кусково-неперервні функції Уолша, ланцюги Маркова, monitoring, cryptocurrencies market condition, short-term forecast model, piecewise-continuous Walsh functions, Markov chains
Citation
Безкоровайний В. С. Моделювання динаміки ринку криптовалют / Безкоровайний В. С., Дербенцев В. Д. // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: В. К. Галіцин (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 96. – С. 16–27.