Моделювання динаміки ринку криптовалют
| dc.contributor.author | Безкоровайний, Віталій Сергійович | |
| dc.contributor.author | Bezkorovainyi, V. S. | |
| dc.contributor.author | Безкоровайный, Виталий Сергеевич | |
| dc.contributor.author | Дербенцев, Василь Джоржович | |
| dc.contributor.author | Derbentsev, V. | |
| dc.contributor.author | Дербенцев, Василий Джорджевич | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-21T08:29:12Z | |
| dc.date.available | 2020-01-21T08:29:12Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Робота присвячена питанням моделювання короткострокої динаміки криптовалют. Для використання криптовалют як інвестиційного активу необхідно мати ефективні інструменти прогнозування їх курсової вартості, принаймні на короткострокову перспективу. Вирішення завдання оцінювання прибутковості інвестування у криптовалюти передбачає здійснення систематичного моніторингу стану ринку, на основі якого можна побудувати модель динаміки курсової вартості криптовалюти на досліджуваний часовий горизонт. Було обрано методологію рядів Фур’є для розрахунку рівнів котирувань, що дозволяє ефективно користуватися сучасними методами прогнозування, зокрема,такими, як кусково-неперервні функції Уолша Проведено розрахунки та наведено графічне відображення відновленого часового ряду та похибки котирувань BTC/USD, LTC/USD, ETH/USD. Побудовано математичну модель короткострокового прогнозу криптовалют із використанням ланцюгів Маркова. Перевагами розробленої моделі є: її незалежність від статистичних характеристик розподілу ймовірностей котирувань валюти; адаптивність, яка полягає в накопиченні нової інформації та корегуванні параметрів моделі на кожному кроці; можливість автоматизації процесу прогнозування. This paper is devoted to modeling of short-term dynamics of cryptocurrencies. To use cryptocurrencies as an investment asset, it is necessary to have effective tools for forecasting their exchange rate, at least for the short-term. The decision of the task of estimating the profitability of investing in cryptocurrencies involves the systematic monitoring of the market condition, on the basis of which a model of the dynamics of the exchange rate of cryptocurrencies for the investigated time horizon can be constructed. We have chosen the Fourier series methodology for calculating quotation levels, which allows us to effectively use modern forecasting methods, in particular, such as the piecewise continuous Walsh functions. The calculations are carried out and the graphic representation of the restored time series and quotation errors BTC / USD, LTC / USD, ETH / USD are presented. A mathematical model of the short-term forecasting cryptocurrencies with using Markov chains was constructed. The advantages of the developed model are: (i) its independence from the statistical properties of the distribution of probabilities of quotations of currency; (ii) adaptability, which consists in the accumulation of new information and adjusting the parameters of the model at each step; (iii) possibility of automation of forecasting process. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Безкоровайний В. С. Моделювання динаміки ринку криптовалют / Безкоровайний В. С., Дербенцев В. Д. // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: В. К. Галіцин (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 96. – С. 16–27. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2616-6437 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/32011 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | uk_UA |
| dc.subject | моніторинг | uk_UA |
| dc.subject | стан ринку криптовалют | uk_UA |
| dc.subject | модель короткострокового прогнозу | uk_UA |
| dc.subject | кусково-неперервні функції Уолша | uk_UA |
| dc.subject | ланцюги Маркова | uk_UA |
| dc.subject | monitoring | uk_UA |
| dc.subject | cryptocurrencies market condition | uk_UA |
| dc.subject | short-term forecast model | uk_UA |
| dc.subject | piecewise-continuous Walsh functions | uk_UA |
| dc.subject | Markov chains | uk_UA |
| dc.subject.udc | 336.743.057.7:51-7 | uk_UA |
| dc.title | Моделювання динаміки ринку криптовалют | uk_UA |
| dc.title.alternative | Modeling dynamics of cryptocurrencies market | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |