Випуск № 86
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing Випуск № 86 by Title
Now showing 1 - 20 of 25
Results Per Page
Sort Options
Item Актуарний аналіз функціонування системи обов’язкового страхування автоцивільної відповідальності в Україні(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Абдураманов, Р. А.У статті описано результати аналізу функціонування системи обов’язкового страхування автоцивільної відповідальності в Україні за період дії відповідного закону. За допомогою методів актуарного аналізу була ґрунтовно досліджена система ціноутворення. Приведено математичну модель оцінювання системи коригуючих коефіцієнтів.Item Використання розподілів Стьюдента та Лапласа для моделювання дохідності цінних паперів(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Хохлов, В. Ю.Проведено у статті дослідження розподілів щоденної дохідності активів на фондових ринках США та України показало значну відмінність фактичного її розподілу від нормального (проблема «товстих хвостів»). Показано, що для моделювання дохідності та управління ризиками краще застосовувати розподіл Стьюдента з 3—4 ступенями свободи чи розподіл Лапласа. Статистичні тести Пірсона та Колмогорова-Смірнова показали їхню істотну перевагу над нормальним розподілом.Item Вирішення завдань маркетингового менеджменту нa підґрунті нейромережевих технологій(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Головень, О. В.У статті представлено концептуальний підхід адаптації моделей нейронних мереж для вирішення завдань маркетингового менеджменту підприємства, побудовано формальну нейронну модель визначення відпускної ціни на гарячекатаний рулон і проведено її апробацію на основі ретроспективних даних ВАТ» Запоріжсталь».Item Калібрування стохастичної волатильності похідних фінансових інструментівцій(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Силантьєв, Сергій ОлексійовичЗапропоновано метод калібрування дерева ціноутворення акцій компанії Apple з використанням імпліцитної стохастичної волатильності і наявних ринкових цін на серії опціонів CALL з експірацією у 2012 році. Метод надає можливість визначення цін на екзотичні бермудські) опціони з нестандартними страйками. Визначені ціни CALL опціонів, виписаних 2 грудня 2011 року з експірацією 8 березня і 1 квітня 2012 року.Item Концепція структурно-функціонального прогнозування збалансованого розвитку економіки(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-01) Суслов, Олег Павлович; Галіцина, Ольга Володимирівна; Самченко, Наталія КостянтинівнаВикладена концепція прогнозування розвитку економіки, що заснована на системології структурно-функціональних зв’язків в економіці та теорії «витрати-випуск».Item Методологічні аспекти моделювання конкурентоспроможності(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Червиць, І. В.Робота присвячена критичному аналізу існуючих підходів до визначення конкурентоспроможності підприємства. Запропоновано моделі для розрахунку показника зовнішньої інтегральної конкурентоспроможності та показника внутрішньої інтегральної конкурентоспроможності підприємства.Item Модель програми функціонування рекламної агенції в умовах випадкового попиту, обмеженості людських ресурсів та оборотного капіталу(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06) Богачевська, О. І.Розглянуто рекламну агенцію з обмеженим циклом обслуговування, яка спеціалізується на виробництві рекламних (звернень) продуктів. Проаналізовано важливість створення програми функціонування рекламної агенції для розрахункового обґрунтування та управлінням її діяльністю. Запропоновано модель програми функціонування рекламної агенції в умовах випадкового попиту, обмеженості людських ресурсів та оборотного капіталу.Item Моделювання оптимізації портфеля цінних паперів(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Рзаєв, Дмитро Олександрович; Рзаєва, Світлана ЛеонідівнаУ статті розглянуто питання ефективного формування та управліньня інвестиційним портфелем, оптимізації портфеля цінних паперів, формування такого портфеля цінних паперів, який би відповідав вимогам підприємств як за прибутками, так і за ризиком, та при цьому достатньою мірою був диверсифікований. Застосовувана задача оптимізації зводиться до вибору такої структури портфеля, при якій ризик портфеля не перевищує заданого значення,а доходність портфеля є максимальною.Item Моделювання планових рішень у системі управління діяльністю вищого навчального закладу(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Галіцин, Володимир Костянтинович; Кочарян, І. С.У статті показано місце вищого навчального закладу в системі державного планування вищої освіти. Запропоновано моделі та метод формування планів основної діяльності ВНЗ.Item Модифікації моделей нелінійної динаміки та сценарії розвитку банку(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Коляда, Юрій Васильович; Харламов, А. О.; Трохановський, Владислав ІгоровичУ статті розглянуто модифікації точкових моделей (систем нелінійних звичайних диференціальних рівнянь першого порядку), на підґрунті яких здійснено аналітичне та кількісне дослідження діяльності банку. За допомогою комп’ютерного моделювання досліджено сценарії розвитку банківської установи при варіації параметрів моделі. Результати співставлено з реальними статистичними даними функціонування банку «Брокбізнесбанк».Item Моніторинг та аудит інформаційних технологій у системі управління організації(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Галіцин, Володимир Костянтинович; Ус, Роман ЛеонідовичСтаття присвячена моніторингу та аудиту інформаційних технологій в системі управління організації. Досліджено й обґрунтовано теоретичні засади проведення аудиту інформаційних технологій організації як цілісної складної системи із застосуванням методів моніторингу.Item Оптимальне управління структурою портфеля цінних паперів на основі моделі Марковіца(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Грицюк, П. М.У статті запропоновано динамічний варіант моделі Марковіца для випадку нестаціонарних фінансових рядів, який дозволяє формувати оптимальну структуру портфеля цінних паперів на основі їх біжучої статистики. Для апробації моделі використані щоденні котирування акцій чотирьох провідних компаній високотехнологічного сектора США, які входять до списку Nasdaq Composite.Item Оптимізація параметрів моделей оцінки волатильності фондових індексів світових фінансових ринків(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-24) Бондаренко, Олена ОлександрівнаУ статті запропоновано методику оптимізації параметрів моделей оцінки волатильності світових фінансових ринків, побудованих за допомогою кубічних ермітових сплайнів як альтернативного методу моделювання нестаціонарних економічних процесів. Також на основі порівняльного аналізу результатів моделювання доведено доцільність застосування сплайн-функцій для прогнозування базових показників, що характеризують діяльність світових фінансових ринків.Item Переваги централізованого управління запасами підприємств за умови стохастичного попиту(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetiana; Манжос, Татьяна ВасильевнаВивчається питання про порівняння мінімальних очікуваних витрат у випадках централізованого та децентралізованого управління запасами однопрофільних підприємств. Розглянуто одноперіодну однопродуктову модель, для якої доведено ефективність об’єднання підприємств у холдинг з точки зору мінімізації витрат на систему управління запасами.Item Податкова безпека як складова фінансової безпеки держави(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-20) Петренко, Людмила Миколаївна; Petrenko, LyudmilaУ статті розглянуто сутність податкової безпеки держави як частини його фінансової безпеки. Запропоновано модель взаємодії між ринковими суб’єктами та державними податковими органами з метою побудови ефективної податкової стратегії щодо погашення заборгованості, забезпечення податкової безпеки держави.Item Розвиток методології моделювання систем адаптивного управління економічними об’єктами(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Глущевський, В. В.Робота присвячена обґрунтуванню методологічного підходу до вирішення низки проблем концептуального і прикладного характеру, що виникають на різних етапах процесу моделювання систем адаптивного управління економічними об’єктами.Item Розробка механізму забезпечення стійкого макроекономічного зростання(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Узаков, Т. К.На основі ендогенної моделі зростання з невідновлюваними природними ресурсами в статті досліджено можливість інноваційного і споживчого зростання в умовах вільного ринку. Показано, що стійке зротання протягом тривалого часу може здійснюватися через вплив науково-дослідного сектора (НДС) на темп економічного зростання, визначене як результат зростання продуктивності праці і підвищення ефективності виробництва, внаслідок чого відбувається перерозподіл ресурсів в економіці та їх найбільш ефективне використання.Item Системний підхід до реструктуризації та класифікації її видів(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Стеченко, Д. М.; Омельченко, О. С.У статті розкрито економічну природу такої категорії,як «реструктуризація». Запропоновано нове інтегральне визначення реструктуризації підприємства та її двоступенева класифікація на основі узагальнення аспектів системного підходу.Item Спільний розподіл дохідності та дисперсії портфеля акцій з найменшим рівнем VaR(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Заболоцький, Т. М.У роботі досліджено взаємозв’язок між оцінками дохідності та дисперсії портфеля акцій з найменшим рівнем VaR. Знайдено умовну спільну густину та показано, що вибрані оцінки характеристик не є незалежними. Крім того, представлено метод побудови спільної множини довіри.Item Статистичне оцінювання параметрів лінійної моделі міжгалузевого балансу економічної системи регіону(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012) Дронь, В. С.Сформульовано основні підходи щодо побудови статистичного оцінювання реальної матриці коефіцієнтів прямих виробничих витрат (технологічної матриці) лінійної моделі міжгалузевого балансу (моделі Леонтьєва) економічної системи за даними державних статистичних спостережень. Вказано метод узгодження показників різних форм та деякі логічні ув’язки між ними.