Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці
Permanent URI for this community
Browse
Browsing Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 87
Results Per Page
Sort Options
Item Общие вопросы постановки задач в нейросетевом моделировании(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-07) Минц, А. Ю.У статті проаналізовано підходи до здійснення постановки задач нейромережевого моделювання. Показано існування зв’язку між постановкою завдання та ефективністю функціонування результуючої моделі. Для формалізації процедури постановки задачі запропоновано набір базових задач, для яких обґрунтовано використання різних видів нейронних мереж. Розглянуто результати вирішення завдання валютного дилера в різних постановках.Item Fuzzy модели оценки качества социальной системы(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-13) Иманов, К. Д.; Акперов, Р. М.Розглядається соціальна система, підсистемами якої є економічне, соціальне, політичне, духовне і природне середовища. При побудові fuzzy моделі соціальної системи використовується статистична інформація ряду міжнародних організацій, Республіки Азербайджан, а також думки експертів різних спеціальностей. Індекси якості соціальної системи визначаються за допомогою побудови fuzzy моделі окремих підсистем. Для розв’язку задач за відповідними моделями використовується алгоритм нечітких зважених правил.Item Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на операційну діяльність підприємства на підґрунті нейронних мереж(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-26) Головень, О. В.У статті обґрунтовано вибір нейронних мереж як інструменту оцінки впливу факторів зовнішнього середовища, представлено методику нейромережевого моделювання для вирішення різноманітних задач у сфері управління підприємством і розроблено модель нейронної мережі оцінки впливу факторів зовнішнього середовища на успішність поставок продукції.Item Штучний інтелект у системі прийняття управлінських рішень(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-30) Вітлінський, Вальдемар ВолодимировичРозглядаються концептуальні положення стосовно побудови системи прийняття рішень із застосуванням інструментарію штучного інтелекту. Подано принципи побудови інтелектуальних систем прийняття управлінських рішень, окреслено відповідний інструментарій. Наголошується на необхідності врахування ризику в системах прийняття управлінських рішень.Item Оцінювання можливого банкрутства на основі індикаторів фінансового стану компаній з використанням нейронних мереж зустрічного розповсюдження(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-05) Шарапов, Олександр Дмитрович; Кайданович, Дмитро БроніславовичУ статті розроблено модель аналізу фінансового стану підприємств та оцінки ризику банкрутства. Запропонована модель ґрунтується на використанні апарату штучних нейронних мереж зустрічного розповсюдження, які складаються із карти Кохонена та шару нейронів Гроссберга. Для оцінки можливості банкрутства проводиться розподіл підприємств на два класи — банкрути та фінансово стабільні компанії — з метою виявлення властивих даним класам характеристик і специфічних значень фінансово‐економічних показників їх діяльності. Проведені модельні експерименти засвідчили високу ефективність розроблених моделей.Item Система оцінювання рівня використання стратегічного потенціалу підприємства та прийняття рішень щодо його підвищення(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-11) Азарова, А. О.; Антонюк, О. В.У статті розроблено методологічний підхід і побудовано відповідні структурну та математичну моделі визначення рівня використання стратегічного потенціалу підприємства,в основу яких покладено математичний апарат нечіткої логіки та нейронних мереж. Розроблені моделі дозволяють не розглядати усі комбінації параметрів при прийнятті результуючого рішення, що суттєво підвищує швидкість оброблення інформації, надають можливість врахувати різноякісні їх типи, динамічно змінювати множину оцінювальних показників у швидкоплинних умовах внутрішнього та зовнішнього середовищ. Наведено особливості побудови комплексної цільової програми підвищення рівня використання стратегічного потенціалу, що дозволяє визначити основні напрямки фінансування та здійснити ефективний розподіл обмежених ресурсів підприємства.Item Нейросетевые и нечеткие модели бюджетирования промышленных предприятий(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-03) Лысенко Ю. Г.; Бизянов Е. Е.; Хмелев А. Г.У статті розглянуто підхід до розробки бюджетів на сучасному промисловому підприємстві з використанням штучних нейронних мереж і нечітких моделей. Запропоновано структуру моделі бюджетування, виконано математичне формулювання завдання. Обґрунтоване застосування штучних нейронних мереж для прогнозування та нечіткої математики для розрахунків і оцінки системи бюджетів.Item Розробка моделі управління фінансовими інструментами на ринку з використанням методу нечіткої апроксимації(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-20) Ковальчук, К. Ф.; Никитенко, О. К.У статті проведено аналіз розроблених раніше економіко‐математичних моделей прогнозування розвитку фінансових часових рядів. Побудовано модель управління фінансовими інструментами з використанням методу нечіткоїапроксимації для навчання та виділення типових тенденцій на аналізованому графіку. Наведено результати модельних експериментів з управління валютною парою EUR/USD, що продемонстрували високу ефективність розробленої моделі.Item Комплекс економіко-математичних моделей оцінювання інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-23) Великоіваненко, Галина Іванівна; Velykoivanenko, Halyna; Мамонова, К. М.Стаття містить результати дослідження альтернативних підходів до моделювання інвестиційної привабливості підприємств. Зокрема, авторами розроблено комплекс економіко‐математичних моделей, який дозволяє приймати інвестиційні рішення в умовах неповноти та неоднорідності інформації, Опираючись на методологічний інструментарій теорії нечіткої логіки та нейронних мереж.Item Нечіткі технології в брендинзі(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-27) Штовба, С. Д.; Штовба, О. В.Процеси створення, виведення на ринок та експлуатації брендів характеризуються невизначеністю різної природи, що обумовлено труднощами прогнозування реакції великої групи людей. Одним із найбільш ефективних інструментів моделювання гуманістичних систем в умовах невизначеності є нечіткі технології. Встановлено, що в брендинзі найчастіше застосовують нечіткі технології, які ґрунтуються на нечіткому виведенні, представленні невизначених даних нечіткими множинами та нечітких парних порівняннях альтернатив. Подекуди використовують принцип Беллмана — Заде, нечітку кластеризацію та нечіткі запити до баз даних. В статті здійснено огляд використання зазначених нечітких технологій для вирішення практичних задач оцінювання, моделювання, кластеризації та оптимізації, які виникають на різних етапах життєвого циклу бренду. Незважаючи на переваги застосування нечітких технологій за умов невизначеності початкової інформації, в практиці брендингу вони використовуються в поодиноких випадках. Відповідно, цю статтю присвячено виявленню перспективних напрямів впровадження нечітких технологій в бренд-менеджмент та дослідженню інструментарію нечіткого моделювання, що може бути застосований для розв’язання окремих прикладних задач із формулюванням рекомендацій до конструювання моделей та відповідних систем підтримки прийняття рішень.Item Обґрунтування вибору наукової спрямованості журналу(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-27) Матвійчук, Андрій ВікторовичУ роботі висвітлено зростаючу неспроможність широко розповсюджених класичних економіко математичних методів та моделей адекватно здійснювати аналіз та прогнозування розвитку фінансово-економічних систем, що не дозволяє ефективно запобігати виникненню значних і затяжних криз на фондових ринках. Обґрунтовується необхідність перегляду парадигми розвитку економічної науки та, зокрема, теорії економіко математичного моделювання, у підґрунтя якої пропонується покласти нейро нечіткі технології. Аргументується доцільність створення спеці алізованого фахового журналу, спрямованого на проведення фу ндаментальних і прикладних досліджень у напрямку розвитку нейро нечітких технологій моделювання в економіці.Item Моделювання фінансового стану страхової компанії із застосуванням апарату нечіткої логіки(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-20) Ольховська, О. Л.Запропоновано систему показників діяльності страхових компаній, яка базується на принципах прозорості, повноти, доступності, наявності статистичної бази та дозволяє діагностувати страховиків, що працюють стабільно, і чий фінансовий стан наближується до критичного. Обґрунтовано необхідність подальшого удосконалення методологічних та інструментальних основ мо-делювання фінансового стану страхових компаній, що зводиться до розробки системи реагування, яка найбільшою мірою відповідала б вимогам конкретної ситуації, чим і аргументований вибір інструментарію нечіткої логіки як математичного підґрунтя для побудови відповідних моделей. Побудовано економіко-математичну модель діагностування банкрутства, яка дає можливість класифікувати страхові компанії на стабільно функціонуючі та страховики-банкрути з урахуванням експертних знань у страховій справі, водночас володіючи здатністю до налаштування власних параметрів на реальних даних. Запропоновано алгоритм налаштування моделі на базі методу зворотного поширення помилки, адаптованого для моделей на нечіткій логіці. У результаті проведення настройки на існуючому статистичному матеріалі вдається оптимізувати параметри моделі, які дозволяють функціонально пов’язати вхідні змінні (показники діяльності страхо-вої компанії) із значенням результуючої змінної (одним із класів: фінансово стабільних страховиків чи потенційних банкрутів).Item О совместном применении в экономике теории игр и нечёткой математики(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-03) Сигал, А. В.Данная работа посвящена вопросам совместного применения в экономике теории игр и нечёткой математики. В статье предложен процесс построения нечётких множеств наиболее надёжных объектов (проектов). Для оценки значений функций принадлежности используется сценарный подход и решение соответствующей классической или неоклассической антагонистической игры, которая моделирует ситуацию принятия решений в условиях неопределённости, конфликтности и порождённого ими экономического риска. В статье рассмотрены методы решения неоклассических антагонистических игр, основанные на классификации информационных ситуаций. Найдены решения конкретных задач.Item Оцінювання якості ресурсів управління інформаційними ризиками в корпоративній системі(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-28) Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Мельник, Г. В.У статті запропоновано лінгвістичний підхід до моделювання процесу управління інформаційними ризиками в корпоративній інформаційній системі. Зроблено формалізований опис нечіткої ієрархічної моделі оцінювання якості засобів управління інформаційними ризиками за критеріями захищеності інформації. Розроблено алгоритм визначення інтегрального показника якості ресурсу управління інформаційними ризиками.Item Нечіткі, нейромережеві та дискримінантні моделі діагностування можливості банкрутства підприємств(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-17) Матвійчук, Андрій ВікторовичУ статті розроблено концептуальний підхід до моделювання фінансової стійкості підприємств, що полягає в оцінюванні стану компанії шляхом діагностування можливості її банкрутства за рахунок пошуку аналогій між показниками діяльності цієї компанії та підприємств, що вже збанкрутували, а також фінансово стабільних компаній. Для побудови економіко-математичних моделей передбачення банкрутства було застосовано методи теорій нечіткої логіки, нейронних мереж та дискримінантного аналізу. Аналіз проведених експериментів дозволив виявити значну невідповідність відомих раніше дискримінантних моделей умовам трансформаційної економіки, а також показав досить високу точність передбачення банкрутств підприємств із використанням розроблених автором економіко-математичних моделей. Всі моделі побудовано на одних і тих самих множинах пояснюючих змінних та оптимізовано на однакових статистичних даних щодо діяльності українських підприємств. Тестування моделей також здійснювалось на одній статистичній вибірці, що дало можливість зробити порівняльний аналіз та отримати відповідні висновки щодо ефективності різноманітного математичного інструментарію при вирішенні задачі класифікації об’єктів дослідження.Item Оцінювання можливості коригування видів робіт над виробом у структурі методів праці(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-05) Завгородня, Т. П.; Гаврилюк, Г. В.В статті розглянуто особливості врахування невизначеності у судженнях експертів за допомогою використання нечітких відношень переваги у методі парних порівнянь при здійсненні оцінювання можливості коригування видів робіт над виробом у структурі методів праці. Наведено особливості, декомпозицію, алгоритм використання методу парних порівнянь для оцінювання можливості коригування видів робіт над виробом. При оцінюванні видів робіт, які підлягають коригуванню або виключенню за сформованими критеріями відбору, в рамках запропонованого алгоритму виконуються етапи, пов’язані із знаходженням векто-ру за критеріями відбору, проведенням ранжування та виявленням видів робіт, які потребують коригування. В результаті запропоновано алгоритм оцінювання можливості коригування видів робіт над виробом, що ґрунтується на теорії нечітких множин та дозволяє зменшити затрати праці на виконання методів праці.Item Комплекс моделей страхової експертизи при страхуванні від нещасних випадків на виробництві(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-27) Кічкіна, Т. О.Стаття присвячена удосконаленню страхової експертизи при страхуванні від нещасних випадків на виробництві шляхом математичного моделювання та використання інформаційних технологій з метою оптимізації розміру страхових тарифів, прогнозу кількості постраждалих від нещасних випадків та застосування попереджувальних заходів. Розроблено комплекс моделей, який є основою для проведення страхової експертизи та прогнозу кількості нещасних випадків на виробництві. Запропонований набір моделей страхової експертизи дозволяє страховому експерту приймати більш точні та обгрунтовані рішення з питань нещасних випадків на виробництві.Item Рейтингова оцінка страхових компаній України на засадах нейро-нечіткого моделювання(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-23) Огліх, В. В.; Oglih, Valentyna; Бесчастна, Г. О.; Beschastna, HalynaДана стаття містить результати дослідження в сфері рейтингування страхових компаній, зокрема аналіз існуючих принципів та розробку ефективного підходу до вибору страхових партнерів комерційними банками задля підвищення рівня фінансової надійності та прибутковості останніх на засадах економіко-математичного моделювання. Аналіз результатів проведених експериментів виявив невідповідність традиційних підходів реальним умовам функціонування банків і страхових компаній. Запропонований підхід, який базується на принципах нейро-нечіткого моделювання та експертних методах, поєднує сценарні розрахунки з урахуванням якісних і кількісних показників, експертні знання у предметній області. Це дозволяє досягти топологічної впорядкованості об’єктів, провести групування та проаналізувати динаміку розвитку страховиків. Апробація мо-делей взаємовідносин банків і страхових компаній, проведена на даних щодо діяльності страховиків Україні у період 2008—2012 рр., підтвердила ефективність запропонованого математичного інструментарію для отримання адекватних рейтингових оцінок страхових компаній.Item Нейро-нечітка модель оцінювання прострочених позик комерційного банку(ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-01-17) Великоіваненко, Галина Іванівна; Velykoivanenko, Halyna; Трокоз, Любов О.; Trokoz, LiubovУ статті досліджено проблеми простроченої кредитної заборгованості та створення ефективних методів управління проблемними боргами у фінансових закладах. Розглянуто сутність і методологічні особливості процесу скорингового оцінювання позичальників комерційних банків, зокрема, колекторського скорингу.Авторами розроблено економіко-математичну модель колекторського скорингу, що ґрунтується на поєднанні інструментарію теорії нечіткої логіки та штучних нейронних мереж. Розроблена модель має ієрархічну структуру, ураховує кількісні та якісні змінні, що характеризують позичальників. Особливістю побудованої моделі є залучення карт самоорганізації Кохонена для встановлення параметрів функцій належності у процесі фаззифікації кількісних змінних, а також для автоматичної побудови бази знань у процесі оброблення якісних змінних. Для агрегації лінгвістичних змінних на кожному з рівнів ієрархії авторами використано композиційне правило згортки, яке дозволяє сформувати базу нечітких знань без залучення експертної думки в умовах багатокритеріальності та відсутності бази порів-няння для інтегральних змінних вищого рівня ієрархії.Практична цінність побудованої моделі колекторського скорингу щодо стягнення простроченої заборгованості полягає у мож-ливості розроблення рекомендацій щодо роботи з кожним сегментом портфеля прострочених кредитів відповідно до розрахованого рівня кредитного ризику. Впровадження у роботу фінансових установ моделей оцінювання кредитних ризиків на підґрунті нейро-нечітких технологій матиме позитивний вплив на фінансові результати від кредитної діяльності комерційних банків і сприятиме стабільності фінансової системи в цілому.Item Структурно-функціональний аналіз фінансової стійкості банківської системи з використанням карт Кохонена(ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-08) Заруцька, О. П.; Zarutska, OlenaУ системі банківського нагляду важливе місце займає аналіз фінансового стану банків та ефективності систем управління ризиками. Для забезпечення адекватного контролю за діяльністю банків необхідне використання інструментарію, адаптованого до структури та профілю ризиків конкретних етапів розвитку системи та окремих структурно-функціональних груп банків. Відповідно, стаття присвячена розробці практичного інструментарію організації нагляду в Україні в умовах переходу від мікро- до макропруденційного банківського нагляду. Метою роботи стала розробка підходів до формування системи медіопруденційного нагляду, формування структурно-функціональних груп банків як однорідних сукупностей банків, формалізація їх ідентифікаційних характеристик, розробка підходів до ранньої діагностики фінансової стійкості банків, диференціація підходів банківського нагляду залежно від груп банків. Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій реформування системи банківського нагляду в Україні на засадах структурно-функціонального аналізу. Автором вперше запропоновано використання диференційованого підходу до окремих структурно-функціональних груп банків і динамічного моделювання фінансового стану банків з використанням карт Кохонена. Наукова новизна даного підходу пов’язана із переходом від групування банків за розмірами активів до методу групування за структурно-функціональними характеристиками. Це дозволяє спрямувати ресурси банківського нагляду до сфер підвищених ризиків. Значення фінансових показників кожного банку отримують нову якісну оцінку з огляду на його місце у мінливій системі показників банківської системи.